人民币与外币掉期

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人民币与外币掉期


人民币与外币掉期

业务概述

是指客户与银行签订合同,约定期限、汇率、币种、金额和方向,双方在期初以指定汇率进行一次人民币与外币交割,同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割,可以看成一笔即期结汇(或售汇)和一笔远期售汇(或结汇)的组合。

业务特色

1.套期保值:运用人民币掉期交易,可换入高息货币,实现高息货币资金的有效利用,实现外汇的保值增值。

2.调整货币头寸:运用人民币掉期交易,可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时,解决本币或外币流动性资金短缺的问题。

3.调整现金流日期:通过同等金额、对应方向的一笔人民币掉期交易,可以调节远期结售汇交易到期日,将交收日展期或提前。

办理条件

1.经常项目下,凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理外币对人民币掉期业务,客户在外币对人民币掉期业务履约交割时,需提供所要求的全部有效凭证。

2.资本项目下适用于如下方面:

1)偿还我行自身的外汇贷款。

2)偿还经国家外汇管理局登记的境外借款。

3)经国家外汇管理局登记的境外直接投资外汇收入。

4)经国家外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本金收入。

5)经国家外汇管理局登记的境内机构境外上市的外汇收入。

6)经国家外汇管理局批准的其他外汇收入。

3.办理经常项目和资本项目项下收支业务的外币对人民币掉期业务,客户应提供符合外汇管理规定的以上收支业务的有效凭证,客户已存入经常项目下外汇账户(不包括“待结汇账户”,“待结汇账户”待外汇管理局账户改革明确后另行规定)的资金可办理掉期业务,到期履约换回的外汇可以存入经常项下外汇账户。用于办理掉期业务的经常项下外汇账户的资金如有具体的支出目的和用途,客户提供相应的有效凭证。

人民币掉期价格

近端交易价格=即期汇率,远端交易价格=即期汇率±升(贴)水点数,该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。

案例

客户与银行在4月已经签订一笔3个月的远期协议,约定在7月购汇美元100万。在第三个月想延长该掉期3个月(延至10月份才交收),可与银行叙做3个月对6个月的掉期,此时即期价格为6.8238,该期限美元/人民币升水30点,则经过该笔掉期,客户在7月份与银行没有实际交收,10月份银行按6.8268(6.8238+0.0030)汇率从客户买入美元100万,卖出人民币。

服务渠道

在办理该项业务时,客户需有我行的资金交易授信额度,如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。

相关金融工具

人民币/外汇牌价。

外币存款利率表。

人民币存款利率表。

营业网点查询。