外币兑外币掉期
外币兑外币掉期
业务概述
是指客户与银行签订合同，约定期限、汇率、币种、金额和方向，双方在期初以指定汇率进行一次外币与外币交割，同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割，可以看成一笔即期买汇（或卖汇）和一笔远期卖汇（或买汇）的组合。
业务特色
1.套期保值：运用外币兑外币掉期交易，可用既有币种换入高息货币，实现高息货币资金的有效利用，实现外汇的保值增值。
2.调整货币头寸：运用外币兑外币掉期交易，可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时，解决本币或外币流动性资金短缺的问题。例如现在持有港元的客户，需要用美元，但又不愿把港元直接卖成美元，可以通过掉期在不承担汇率风险的前提下在掉期期限内运用美元，在掉期到期时再按原来约定汇率转换成港元。
3.调整现金流日期：通过同等金额、对应方向的一笔外币兑外币掉期交易，可以调节远期外汇买卖交易到期日，将交收日展期或提前。
办理条件
需符合有关政策规定。
外币兑外币掉期价格
近端交易价格=即期汇率，远端交易价格＝即期汇率±升（贴）水点数，该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。
案例
客户出于头寸需要与银行叙做一笔美元/港元6个月掉期交易（6个月美元/港元升水38点），双方约定在即期（1月份）银行按7.8000的汇率卖出美元100万，买入港元；同时约定在7月份（6个月后）银行按7.8038（7.8000+0.0038）汇率从客户买入美元100万，卖出港元。两笔外汇买卖金额相等（美元金额相等，港币金额不等），方向相反，起息日不同。客户在此期间并不需要承担港元的汇率风险而获得了美元的使用权。
服务渠道
营业网点。
温馨提示
在办理该项业务时，客户需有我行的资金交易授信额度，如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。
相关金融工具
人民币/外汇牌价。
外币存款利率表。
人民币存款利率表。
营业网点查询。
