外币兑外币掉期

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外币兑外币掉期


外币兑外币掉期

业务概述

是指客户与银行签订合同,约定期限、汇率、币种、金额和方向,双方在期初以指定汇率进行一次外币与外币交割,同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割,可以看成一笔即期买汇(或卖汇)和一笔远期卖汇(或买汇)的组合。

业务特色

1.套期保值:运用外币兑外币掉期交易,可用既有币种换入高息货币,实现高息货币资金的有效利用,实现外汇的保值增值。

2.调整货币头寸:运用外币兑外币掉期交易,可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时,解决本币或外币流动性资金短缺的问题。例如现在持有港元的客户,需要用美元,但又不愿把港元直接卖成美元,可以通过掉期在不承担汇率风险的前提下在掉期期限内运用美元,在掉期到期时再按原来约定汇率转换成港元。

3.调整现金流日期:通过同等金额、对应方向的一笔外币兑外币掉期交易,可以调节远期外汇买卖交易到期日,将交收日展期或提前。

办理条件

需符合有关政策规定。

外币兑外币掉期价格

近端交易价格=即期汇率,远端交易价格=即期汇率±升(贴)水点数,该业务实际成交价格以各地分行实际成交价为准。

案例

客户出于头寸需要与银行叙做一笔美元/港元6个月掉期交易(6个月美元/港元升水38点),双方约定在即期(1月份)银行按7.8000的汇率卖出美元100万,买入港元;同时约定在7月份(6个月后)银行按7.8038(7.8000+0.0038)汇率从客户买入美元100万,卖出港元。两笔外汇买卖金额相等(美元金额相等,港币金额不等),方向相反,起息日不同。客户在此期间并不需要承担港元的汇率风险而获得了美元的使用权。

服务渠道

营业网点。

温馨提示

在办理该项业务时,客户需有我行的资金交易授信额度,如需申请资金交易授信额度请与当地分支行客户经理联系。

相关金融工具

人民币/外汇牌价。

外币存款利率表。

人民币存款利率表。

营业网点查询。