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基金名称 基金代码 收益率
国联安中证 512480 2.92%
国泰CES 512760 2.72%
国联安中证 007300 2.59%
国联安中证 007301 2.59%
万家经济新 005312 2.28%

长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告

更新数据日期:2019/10/23    信息来源:

     基金管理人:长盛基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  报告送出日期:2019年 10月 23日
  长盛稳益 6个月 2019年第 3季度报告
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  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本报告
  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
  基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2019年 7月 26日(基金合同生效日)起至 9月 30日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 长盛稳益 6个月
  基金主代码 007653
  交易代码 007653
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2019年 7月 26日
  报告期末基金份额总额 987,194,613.03份
  投资目标
  本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投
  资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
  闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础
  上,追求稳健的当期收益。
  投资策略
  本基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接
  买入股票等权益类金融工具。本基金的投资策略
  包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期
  限管理策略。
  (一)大类资产配置策略
  本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供
  需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合
  政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产
  配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,
  及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收
  益平衡,以稳健提升投资组合回报。
  (二)债券组合管理策略
  1、封闭期配置策略
  本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基
  金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内
  采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以
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  收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产
  到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
  本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
  前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券
  到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应
  当行使回售权而不得持有至到期日。
  基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不
  违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的
  固定收益类品种进行处置。
  2、利率策略
  利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两
  个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过
  全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行
  的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏
  观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变
  化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水
  平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化
  趋势。
  组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对
  市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组
  合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降
  低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组
  合的久期。
  利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券
  组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型
  组合或者阶梯型组合等。
  3、类属配置策略
  债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状
  况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不
  同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业
  债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券
  类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券
  类属之间配置比例。
  4、信用策略
  信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债
  能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利
  率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础
  上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选
  库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
  5、相对价值策略
  本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的
  影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资
  行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,
  发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是
  本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关
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  注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市
  场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、
  市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素
  导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,
  为本基金的投资带来增加价值。
  6、债券选择策略
  根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲
  线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择
  权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选
  择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
  7、资产支持证券等品种投资策略
  包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷
  款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其
  定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、
  支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金
  将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡
  洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
  (三)开放期投资策略
  开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本
  基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提
  下,投资于具有较高流动性的投资品种,积极防
  范流动性风险。
  业绩比较基准
  中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取
  存款利率(税后)+0.6%
  风险收益特征
  本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基
  金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收
  益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高
  于货币市场基金。
  基金管理人 长盛基金管理有限公司
  基金托管人 中国银行股份有限公司
  下属分级基金的基金简称 长盛稳益 6个月 A 长盛稳益 6个月 C
  下属分级基金的交易代码 007653 007654
  报告期末下属分级基金的份额总额 660,174,236.30份 327,020,376.73份
  
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  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标 报告期( 2019年 7月 26日 - 2019年 9月 30日 )
   长盛稳益 6个月 A 长盛稳益 6个月 C
  1.本期已实现收益 1,749,057.67 629,341.18
  2.本期利润 1,749,057.67 629,341.18
  3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0019
  4.期末基金资产净值 661,923,293.97 327,649,717.91
  5.期末基金份额净值 1.0026 1.0019
  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
  益水平要低于所列数字。
  2、所列数据截止到 2019年 9月 30日。
  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
  关费用后的余额。
  4、本基金基金合同生效日为 2019年 7月 26日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  长盛稳益 6个月 A
  阶段
  净值增
  长率①
  净值增长率
  标准差②
  业绩比较基
  准收益率③
  业绩比较基准收
  益率标准差④
  ①-③ ②-④
  过去三个月 0.26% 0.01% 0.35% 0.00% -0.09% 0.01%
  长盛稳益 6个月 C
  阶段
  净值增
  长率①
  净值增长率
  标准差②
  业绩比较基
  准收益率③
  业绩比较基准收
  益率标准差④
  ①-③ ②-④
  过去三个月 0.19% 0.01% 0.35% 0.00% -0.16% 0.01%
  
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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
  变动的比较
  
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  注:1、长盛稳益 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效日为 2019年 7月 26日,截至
  本报告期末本基金自合同生效未满一年。
  2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
  符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
  3、本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动
  性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10
  个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合
  同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。在开放期,本基金持有
  的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的 5%,其中,现金不
  包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
  
  长盛稳益 6个月 2019年第 3季度报告
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  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓
  名
  职务
  任本基金的
  基金经理期
  限
  证
  券
  从
  业
  年
  限
  说明
  任职
  日期
  离
  任
  日
  期
  段
  鹏
  本基金基金经理,长盛货币市场基金基金
  经理,长盛年年收益定期开放债券型证券
  投资基金基金经理,长盛盛和纯债债券型
  证券投资基金基金经理,长盛盛景纯债债
  券型证券投资基金基金经理,长盛盛裕纯
  债债券型证券投资基金基金经理,固定收
  益部副总监。
  2019
  年 7月
  26日
  -
  12
  年
  段鹏先生,硕士。曾在中
  信银行股份有限公司从事
  人民币货币市场交易、债
  券投资及流动性管理等工
  作。2013年 12月加入长盛
  基金管理有限公司。
  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
  关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
  同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
  资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
  人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
  执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
  合等。具体如下:
  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
  究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
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  在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
  隔离墙制度。
  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
  交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
  外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
  的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
  题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
  使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益
  输送的行为。
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
  成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
  1、报告期内行情回顾
  三季度,国内经济基本面基本平稳,较前期增长势头有所放缓;受猪瘟等因素影响,通胀继
  续上行;货币政策保持稳健,尽管实施了降准,但资金面并未泛滥。
  短端利率整体平稳,季度前期资金利率相对较低,随着季末临近,跨季融资利率有所走高。
  2、报告期内本基金投资策略分析
  在报告期内,本基金成立,积极把握资产配置节奏,合理搭配资产结构,在风险可控的前提
  下努力获取超额收益,提高组合回报。
  4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末长盛稳益 6个月 A基金份额净值为 1.0026元,本报告期基金份额净值增长率
  为 0.26%;截至本报告期末长盛稳益 6个月 C基金份额净值为 1.0019元,本报告期基金份额净值
  增长率为 0.19%;同期业绩比较基准收益率为 0.35%。
  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
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  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 - -
   其中:股票 - -
  2 基金投资 - -
  3 固定收益投资 1,160,778,259.64 96.84
   其中:债券 1,042,502,911.18 86.97
   资产支持证券 118,275,348.46 9.87
  4 贵金属投资 - -
  5 金融衍生品投资 - -
  6 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买入返售
  金融资产
  - -
  7 银行存款和结算备付金合计 17,228,245.19 1.44
  8 其他资产 20,681,035.92 1.73
  9 合计 1,198,687,540.75 100.00
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  注:根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  注:根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  注:根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 - -
   其中:政策性金融债 - -
  4 企业债券 69,458,315.18 7.02
  5 企业短期融资券 861,865,583.36 87.09
  6 中期票据 111,179,012.64 11.24
  7 可转债(可交换债) - -
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  8 同业存单 - -
  9 其他 - -
  10 合计 1,042,502,911.18 105.35
  
  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1 011900749
  19伊利实业
  SCP002
  600,000 60,068,606.39 6.07
  2 011901544
  19淮南矿
  SCP002
  500,000 50,018,992.46 5.05
  3 011901752
  19首钢
  SCP008
  500,000 50,012,161.35 5.05
  4 011901725
  19联合水泥
  SCP010
  500,000 50,011,647.49 5.05
  5 122340 14武控 01 450,000 45,191,978.94 4.57
  
  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
  细
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
  占基金资产净
  值比例(%)
  1 139465 绿金 2A1 500,000 50,236,408.20 5.08
  2 139462 绿城 10优 400,000 40,183,254.99 4.06
  3 156601 PR二局 01 300,000 27,855,685.27 2.81
  注:本基金本报告期末仅持有上述 3只资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  注:本基金本报告期末未持有贵金属。
  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  5.9.1 本期国债期货投资政策
  注:本基金本报告期内未投资国债期货。
  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  注:本基金本报告期末无国债期货投资。
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  5.9.3 本期国债期货投资评价
  注:本基金本报告期内未投资国债期货。
  5.10 投资组合报告附注
  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  19大同煤矿 SCP009:因大同煤矿集团有限责任公司取得不符合规定的发票,国家税务总局
  大同市税务局稽查局处以 3000元罚款。本基金判断,上述处罚对公司影响较小,后续将关注企业
  的经营状况。
  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
  无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  注:根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
  5.10.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 12,331.98
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 -
  4 应收利息 20,668,703.94
  5 应收申购款 -
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 20,681,035.92
  
  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  注:根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  项目 长盛稳益 6个月 A 长盛稳益 6个月 C
  基金合同生效日( 2019年 7月 26日 ) 660,174,236.30 327,020,376.73
  长盛稳益 6个月 2019年第 3季度报告
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  基金份额总额
  基金合同生效日起至报告期期末基金总
  申购份额
  - -
  减:基金合同生效日起至报告期期末基
  金总赎回份额
  - -
  基金合同生效日起至报告期期末基金拆
  分变动份额(份额减少以"-"填列)
  - -
  报告期期末基金份额总额 660,174,236.30 327,020,376.73
  
  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  §8 影响投资者决策的其他重要信息
  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
  §9 备查文件目录
  9.1 备查文件目录
  1、中国证监会核准基金募集的文件;
  2、《长盛稳益 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
  3、《长盛稳益 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
  4、《长盛稳益 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
  5、法律意见书;
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  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
  9.2 存放地点
  备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
  9.3 查阅方式
  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
  阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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  2019年 10月 23日