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汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

更新数据日期:2020/04/14    信息来源:

    
  汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
  (2020年4月14日更新)
  
  
  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
  基金托管人:兴业银行股份有限公司
  
  
  重要提示
  汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称:汇添富盛安39个月定开债,基金代码:007948,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2019年8月5日证监许可【2019】1462号文注册募集。本基金基金合同于2019年9月24日正式生效。
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
  投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金虽然采用摊余成本法估值,但投资者投资于本基金并不等同于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在计提资产减值导致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风险。本基金主要采用买入并持有至到期的投资策略,因此存在一定损失投资收益的风险。
  本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
  本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为2020年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。
  
  
  一、基金管理人
  一、基金管理人简况
  名称:汇添富基金管理股份有限公司
  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
  法定代表人:李文
  成立时间:2005年2月3日
  批准设立机关:中国证券监督管理委员会
  批准设立文号:证监基金字[2005]5号
  注册资本:人民币132,724,224元
  联系人:李鹏
  联系电话:021-28932888
  股东名称及其出资比例:
  股东名称 股权比例
  东方证券股份有限公司 35.412%
  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
  上海上报资产管理有限公司 19.966%
  东航金控有限责任公司 19.966%
  合计 100%
  
  二、主要人员情况
  1、董事会成员
  李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。
  程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
  林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
  张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
  林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所ToucheRossInternational(现为德勤)加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(UniversityofIllinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(StanfordUniversity)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
  杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
  魏尚进(ShangjinWei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
  2、监事会成员
  任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
  王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
  毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
  王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
  林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
  陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
  3、高管人员
  李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
  张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
  雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
  娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
  袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
  李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
  李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
  4、基金经理
  胡娜女士,国籍:中国,西南财经大学经济学硕士,11年证券从业经验。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2017年4月25日至2017年7月2日任添富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金经理助理,2017年7月3日至2019年9月17日任添富年年泰定开混合基金的基金经理,2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2018年2月13日至2019年9月17日任添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月16日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富纯债(LOF)基金的基金经理,2019年8月29日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理,2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定开债基金的基金经理。
  5、投资决策委员会
  主席:袁建军(副总经理)
  成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
  6、上述人员之间不存在近亲属关系。
  
  
  
  二、基金托管人
  (一)基金托管人基本情况
  1、基本情况
  名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
  注册地址:福州市湖东路154号
  办公地址:上海市银城路167号
  法定代表人:高建平
  成立时间:1988年8月22日
  注册资本:207.74亿元人民币
  存续期间:持续经营
  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
  托管部门联系人:吴玉婷
  电话:021-52629999
  传真:021-62159217
  2、发展概况及财务状况
  兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
  开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。
  (二)托管业务部的部门设置及员工情况
  兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
  (三)基金托管业务经营情况
  兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年6月30日,兴业银行共托管证券投资基金267只,托管基金的基金资产净值合计10468.1亿元,基金份额合计10311.43亿份。
  
  
  三、相关服务机构
  一、基金份额销售机构
  (1)直销机构
  1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
  法定代表人:李文
  电话:(021)28932893
  传真:(021)50199035或(021)50199036
  联系人:陈卓膺
  客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
  网址:www.99fund.com
  邮箱:guitai@htffund.com
  2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
  (2)代销机构
  本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。
  二、登记机构
  名称:汇添富基金管理股份有限公司
  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
  法定代表人:李文
  电话:(021)28932888
  传真:(021)28932876
  联系人:韩从慧
  三、出具法律意见书的律师事务所
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人:俞卫锋
  电话:(021)31358666
  传真:(021)31358600
  经办律师:黎明、陈颖华
  联系人:陈颖华
  四、审计基金财产的会计师事务所
  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
  邮政编码:100738
  执行事务合伙人:毛鞍宁
  电话:010-58153000
  传真:010-85188298
  业务联系人:徐艳
  经办会计师:徐艳、许培菁
  
  
  四、基金的名称
  本基金名称:汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
  基金简称:汇添富盛安39个月定开债
  基金代码:007948
  
  五、基金的类型
  本基金为债券型证券投资基金。
  六、基金的投资目标
  在严格管理风险的基础上,力求实现资产的长期稳健增值。
  
  
  七、基金的投资方向
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
  
  
  八、基金的投资策略
  (一)封闭期的投资策略
  封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产不晚于封闭期的到期日。
  投资含回售权的债券时,在投资该债券前,就确认行使回售权或持有到期的时间。债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权,不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先的原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益品种进行处置。
  1、类属资产配置策略
  不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。
  2、普通债券投资策略
  (1)利率策略
  本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。
  具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
  在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。
  (2)信用策略
  信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
  1)基于信用利差曲线变化的策略
  本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:
  宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。
  市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。
  2)基于本身信用变化的策略
  本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。
  为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力、及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。
  本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。
  (3)个券选择策略
  本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。
  3、回购融资策略
  本基金将根据市场资金面和债券市场基本面情况,积极参与债券回购交易,在回购利率运行较为平稳时期,进行适当的回购融资套利,将信用产品投资和回购交易结合起来,可以获得较为稳健的收益增强。本组合将根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,通过回购融资来获取超额收益,或通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。回购融资套利交易的债券品种主要以流动性好的券种为主,债券剩余期限(或回售期限)不超过基金当期封闭期剩余期限。
  4、再投资策略
  在封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将根据不同类属类券种的基本面状况、市场交易情况等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金当期封闭期剩余期限的固定收益类品种。
  (二)开放期的投资策略
  开放期内,为满足投资者申赎需求,本基金将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置以积极防范流动性风险,做好流动性管理。
  
  
  九、基金的业绩比较基准
  中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1%。
  银行三年期定期存款利率为中国人民银行公开公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率,具有较强的权威性和市场影响力。
  如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
  
  
  十、基金的风险收益特征
  本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
  
  
  十一、基金的投资组合报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本报告期自2019年09月24日(基金合同生效日)起至12月31日止。
  §1投资组合报告
  1.1期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 - -
   其中:股票 - -
  2 基金投资 - -
  3 固定收益投资 11,693,309,990.65 98.64
   其中:债券 11,693,309,990.65 98.64
   资产支持证券 - -
  4 贵金属投资 - -
  5 金融衍生品投资 - -
  6 买入返售金融资产 - -
   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  7 银行存款和结算备付金合计 5,948,230.42 0.05
  8 其他各项资产 155,352,121.53 1.31
  9 合计 11,854,610,342.60 100.00
  
  1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  注:本基金本报告期末未持有股票投资。
  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  注:本基金本报告期末未持有股票投资。
  
  1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  注:本基金本报告期末未持有股票投资。
  
  1.4报告期内股票投资组合的重大变动
  1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  注:本基金本报告期无股票投资。
  
  1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  注:本基金本报告期无股票投资。
  
  1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  注:本基金本报告期无股票投资。
  
  1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 11,693,309,990.65 148.17
   其中:政策性金融债 8,006,249,836.26 101.45
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 中期票据 - -
  7 可转债(可交换债) - -
  8 同业存单 - -
  9 其他 - -
  10 合计 11,693,309,990.65 148.17
  
  1.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 190306 19进出06 16,900,000 1,701,822,909.17 21.56
  2 170212 17国开12 13,000,000 1,346,345,813.45 17.06
  3 018062 进出1912 10,599,250 1,057,176,685.99 13.40
  4 1928034 19交通银行01 7,500,000 750,000,000.00 9.50
  5 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 650,576,190.49 8.24
  
  1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  
  1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  1.11投资组合报告附注
  1.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  1.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
  1.11.3期末其他各项资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额
  1 存出保证金 78,670.11
  2 应收证券清算款 95,893.22
  3 应收股利 -
  4 应收利息 155,177,558.20
  5 应收申购款 -
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 155,352,121.53
  
  1.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  1.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
  
  
  十二、基金的业绩
  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
  阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
  2019年9月24日(基金合同生效日)至2019年12月31日 0.79% 0.01% 1.02% 0.01% -0.23% 0.00%
  
  
  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
  
  
  
  十三、基金的费用与税收
  一、基金费用的种类
  1、基金管理人的管理费;
  2、基金托管人的托管费;
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
  5、基金份额持有人大会费用;
  6、基金的证券交易费用;
  7、基金的银行汇划费用;
  8、基金的开户费用、账户维护费用;
  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.15%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.05%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、《基金合同》生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  四、基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
  
  
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  (一)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
  (二)针对“基金管理人”章节:更新了基金管理人的相关信息。
  (三)针对“基金托管人”章节:更新了基金托管人的相关信息。
  (四)针对“基金的投资”章节:更新了基金的投资组合报告。
  (五)针对“基金的业绩”章节:更新了基金的业绩。
  (六)针对“其他应披露事项”章节:增加了本基金的相关公告。
  
  
  
  
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  20205分“数据和净值表年4月14日
  
  

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