首页 | 中国人寿保险集团 | 银行机构查询 | 人才招聘 | 联系我们 | 帮助中心 |
客服电话400-830-8003 信用卡95508
当前位置:首页 > 财经频道 > 基金首页 > 资讯列表  > 资讯详情
更多> 基金排行榜
基金名称 基金代码 收益率
方正富邦保 150330 12.3%
鹏华证券保 150178 11.64%
中融中证煤 150290 9.22%
长盛中证证 502055 9.12%
申万菱信申 150172 9.05%

易方达纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告

更新数据日期:2020/07/21    信息来源:

     基金管理人:易方达基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   2
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复
  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
  金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
  仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 易方达纯债债券
  基金主代码 110037
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2012年 5月 3日
  报告期末基金份额总额 6,095,274,619.63份
  投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
  市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结
  构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长
  期稳定的投资回报。
  投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要
  素,对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属
  品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的
  投资回报。具体来看,本基金通过对宏观经济变量
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   3
  和宏观经济政策进行分析,预测利率走势,并据此
  对组合的平均久期进行调整;运用统计和数量分析
  技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择期限
  结构配置策略,确定各期限固定收益品种的比例;
  对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、
  市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期
  限固定收益投资品种的利差和变化趋势,制定类属
  配置策略。
  业绩比较基准 中债综合指数(全价)
  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
  率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基
  金。
  基金管理人 易方达基金管理有限公司
  基金托管人 招商银行股份有限公司
  下属分级基金的基金简
  称
  易方达纯债债券 A 易方达纯债债券 C
  下属分级基金的交易代
  码
  110037 110038
  报告期末下属分级基金
  的份额总额
  4,993,511,530.99份 1,101,763,088.64份
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标
  报告期
  (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
  易方达纯债债券 A 易方达纯债债券 C
  1.本期已实现收益 62,150,863.13 14,456,779.14
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   4
  2.本期利润 -19,483,099.74 -15,529,372.98
  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 -0.0094
  4.期末基金资产净值 5,517,144,970.11 1,214,777,746.19
  5.期末基金份额净值 1.105 1.103
  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
  实际收益水平要低于所列数字。
  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
  收益。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  易方达纯债债券 A
  阶段
  净值增长
  率①
  净值增长
  率标准差
  ②
  业绩比较
  基准收益
  率③
  业绩比较
  基准收益
  率标准差
  ④
  ①-③ ②-④
  过去三个
  月
  -0.19% 0.13% -1.04% 0.12% 0.85% 0.01%
  过去六个
  月
  2.18% 0.11% 0.79% 0.11% 1.39% 0.00%
  过去一年 4.89% 0.09% 1.87% 0.08% 3.02% 0.01%
  过去三年 17.02% 0.07% 5.61% 0.07% 11.41% 0.00%
  过去五年 26.32% 0.08% 4.70% 0.08% 21.62% 0.00%
  自基金合
  同生效起
  至今
  48.09% 0.10% 8.80% 0.08% 39.29% 0.02%
  易方达纯债债券 C
  阶段
  净值增长
  率①
  净值增长
  率标准差
  ②
  业绩比较
  基准收益
  率③
  业绩比较
  基准收益
  率标准差
  ④
  ①-③ ②-④
  过去三个
  月
  -0.28% 0.13% -1.04% 0.12% 0.76% 0.01%
  过去六个
  月
  2.00% 0.11% 0.79% 0.11% 1.21% 0.00%
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   5
  过去一年 4.43% 0.08% 1.87% 0.08% 2.56% 0.00%
  过去三年 15.64% 0.07% 5.61% 0.07% 10.03% 0.00%
  过去五年 23.66% 0.08% 4.70% 0.08% 18.96% 0.00%
  自基金合
  同生效起
  至今
  43.43% 0.10% 8.80% 0.08% 34.63% 0.02%
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
  率变动的比较
  易方达纯债债券型证券投资基金
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2012年 5月 3日至 2020年 6月 30日)
  易方达纯债债券 A
  
  易方达纯债债券 C
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   6
  
  注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 48.09%,C类基金
  份额净值增长率为 43.43%,同期业绩比较基准收益率为 8.80%。
  
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓
  名
  职务
  任本基金的基
  金经理期限
  证券
  从业
  年限
  说明
  任职
  日期
  离任
  日期
  张
  雅
  君
  本基金的基金经理、易方
  达增强回报债券型证券
  投资基金的基金经理(自
  2014年07月 19日至2020
  年 05月 26日)、易方达
  裕丰回报债券型证券投
  资基金的基金经理、易方
  达富财纯债债券型证券
  投资基金的基金经理、易
  方达恒兴 3个月定期开放
  债券型发起式证券投资
  基金的基金经理、易方达
  裕富债券型证券投资基
  2015-
  01-10
  - 11年
  硕士研究生,具有基金从业
  资格。曾任海通证券股份有
  限公司项目经理,工银瑞信
  基金管理有限公司债券交
  易员,易方达基金管理有限
  公司债券交易员、固定收益
  研究员、固定收益基金投资
  部总经理助理、易方达裕祥
  回报债券型证券投资基金
  基金经理、易方达恒益定期
  开放债券型发起式证券投
  资基金基金经理、易方达富
  惠纯债债券型证券投资基
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   7
  金的基金经理、易方达招
  易一年持有期混合型证
  券投资基金的基金经理、
  易方达安心回报债券型
  证券投资基金的基金经
  理助理、易方达鑫转增利
  混合型证券投资基金的
  基金经理助理、易方达鑫
  转添利混合型证券投资
  基金的基金经理助理、易
  方达鑫转招利混合型证
  券投资基金的基金经理
  助理、易方达丰华债券型
  证券投资基金的基金经
  理助理、易方达丰和债券
  型证券投资基金的基金
  经理助理、易方达安盈回
  报混合型证券投资基金
  的基金经理助理、易方达
  恒久添利 1年定期开放债
  券型证券投资基金的基
  金经理助理(自 2019年
  04月 04日至 2020年 05
  月 21日)、混合资产投资
  部总经理助理
  金基金经理、易方达中债
  3-5年期国债指数证券投资
  基金基金经理、易方达中债
  7-10 年期国开行债券指数
  证券投资基金基金经理、易
  方达裕祥回报债券型证券
  投资基金基金经理助理、易
  方达裕丰回报债券型证券
  投资基金基金经理助理、易
  方达投资级信用债债券型
  证券投资基金基金经理助
  理、易方达新收益灵活配置
  混合型证券投资基金基金
  经理助理、易方达保本一号
  混合型证券投资基金基金
  经理助理、易方达裕惠回报
  定期开放式混合型发起式
  证券投资基金基金经理助
  理、易方达安心回馈混合型
  证券投资基金基金经理助
  理、易方达裕如灵活配置混
  合型证券投资基金基金经
  理助理。
  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
  根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
  分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
  合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
  公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
  提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
  基金份额持有人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   8
  以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
  理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
  视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
  通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
  内,公平交易制度总体执行情况良好。
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
  易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次,均为指数量化
  投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  债券市场方面,二季度收益率先下后上,整体波动很大。季度初,海内外疫情影
  响仍在持续,市场风险偏好仍处于相对低位。清明节期间央行实行定向降准、下调超
  额准备金利率等操作,资金面整体较为宽松,长端收益率震荡下行。但到 5月上旬,
  货币政策进一步宽松不及预期叠加五一消费复苏经济修复延续,长端收益率开始上
  行。随后,社融放量强化经济修复预期,收益率进一步大幅上行,且短端上行幅度更
  大,曲线呈现出熊平趋势。进入 6 月,货币环境仍未好转,叠加首批 1000 亿元特别
  国债发行但央行无配套动作,市场情绪进一步悲观,继续推动长端收益率上行。直到
  半年末,央行适时开启逆回购呵护半年末流动性,市场情绪有所恢复,长端收益率趋
  于稳定。信用债走势与利率债类似,全季来看收益率整体大幅上行,长端信用利整体
  走阔。
  报告期内,本基金规模变化较大,组合在 5月大幅降低了杠杆和久期水平,信用
  债仓位保持稳定,利率债以波段操作为主。
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.105元,本报告期份额净值增长率
  为-0.19%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%;C 类基金份额净值为 1.103 元,本报
  告期份额净值增长率为-0.28%,同期业绩比较基准收益率为-1.04%。
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   9
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元)
  占基金总资产
  的比例(%)
  1 权益投资 - -
   其中:股票 - -
  2 固定收益投资 8,157,852,990.00 94.61
   其中:债券 7,859,313,990.00 91.14
   资产支持证券 298,539,000.00 3.46
  3 贵金属投资 - -
  4 金融衍生品投资 - -
  5 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买入返售
  金融资产
  - -
  6 银行存款和结算备付金合计 168,429,399.44 1.95
  7 其他资产 296,641,032.90 3.44
  8 合计 8,622,923,422.34 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
   5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元)
  占基金资产
  净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   10
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 371,695,500.00 5.52
   其中:政策性金融债 371,695,500.00 5.52
  4 企业债券 2,628,921,490.00 39.05
  5 企业短期融资券 30,244,000.00 0.45
  6 中期票据 4,828,453,000.00 71.72
  7 可转债(可交换债) - -
  8 同业存单 - -
  9 其他 - -
  10 合计 7,859,313,990.00 116.75
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
  占基金
  资产净
  值比例
  (%)
  1 160206 16国开 06 1,550,000 155,759,500.00 2.31
  2 102000345
  20中铝集
  MTN001A
  1,500,000 146,580,000.00 2.18
  3 101900529
  19海运集装
  MTN001
  1,300,000 132,288,000.00 1.97
  4 100228 10国开 28 1,100,000 110,022,000.00 1.63
  5 101763011
  17长发集团
  MTN002
  1,000,000 104,570,000.00 1.55
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
  占基金资产净
  值比例(%)
  1 165209 PR安吉 3A 400,000 25,020,000.00 0.37
  2 165814 PR安吉 5A 300,000 20,661,000.00 0.31
  3 138325 国链 17A1 200,000 20,114,000.00 0.30
  4 165515 天信 3A 200,000 20,046,000.00 0.30
  5 2089001 20捷赢 1A 200,000 20,032,000.00 0.30
  6 138316 链诚 2A1 120,000 12,066,000.00 0.18
  7 138262 诚意 3A1 100,000 10,058,000.00 0.15
  7 138321 19首开 5A 100,000 10,058,000.00 0.15
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   11
  7 138332 19桃源 2A 100,000 10,058,000.00 0.15
  10 138290 链融 19A1 100,000 10,057,000.00 0.15
  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期末未投资国债期货。
  5.11投资组合报告附注
  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
  报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  5.11.2 本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规
  定的备选股票库情况。
  5.11.3其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 143,912.39
  2 应收证券清算款 148,289,358.86
  3 应收股利 -
  4 应收利息 134,166,055.06
  5 应收申购款 14,041,706.59
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 296,641,032.90
  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   12
  本基金本报告期末未持有股票。
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  项目 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C
  报告期期初基金份额总额 5,742,216,030.23 1,165,224,434.74
  报告期基金总申购份额 2,008,853,638.72 1,412,680,974.92
  减:报告期基金总赎回份额 2,757,558,137.96 1,476,142,321.02
  报告期基金拆分变动份额(份额减
  少以“-”填列)
  - -
  报告期期末基金份额总额 4,993,511,530.99 1,101,763,088.64
  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
  §8 备查文件目录
  8.1备查文件目录
  1.中国证监会核准易方达纯债债券型证券投资基金募集的文件;
  2.《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》;
  3.《易方达纯债债券型证券投资基金托管协议》;
  4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
  5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
  8.2存放地点
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
  8.3查阅方式
  易方达纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告
   13
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  
  
  易方达基金管理有限公司
  二〇二〇年七月二十一日