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基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

鹏华丰收债券型证券投资基金2020年第2季度报告

更新数据日期:2020/07/21    信息来源:

     基金管理人:鹏华基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期:2020 年 7月 21 日
  
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
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  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本
  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
  基金的招募说明书。
   本报告中财务资料未经审计。
   本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 鹏华丰收债券
  基金主代码 160612
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2008 年 5 月 28 日
  报告期末基金份额总额 3,908,318,802.51 份
  投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品
  种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人
  获得持续稳定的投资收益。
  投资策略 (1)股票投资:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并
  行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风
  险。 (2)债券投资:本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素
  的研究,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资
  组合的久期,提高债券投资组合的收益水平;通过对债券市场具体情
  况的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择
  子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所
  带来的投资收益。
  业绩比较基准 中债总指数收益率
  风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低
  于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
  基金管理人 鹏华基金管理有限公司
  基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  注:无。
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  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
  1.本期已实现收益 -3,861,558.38
  2.本期利润 186,972,077.68
  3.加权平均基金份额本期利润 0.0477
  4.期末基金资产净值 4,304,056,376.46
  5.期末基金份额净值 1.101
  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
  相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
   2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
  回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段
  净值增长率
  ①
  净值增长率
  标准差②
  业绩比较基
  准收益率③
  业绩比较基
  准收益率标
  准差④
  ①-③ ②-④
  过去三个月 4.56% 0.33% -0.82% 0.19% 5.38% 0.14%
  过去六个月 4.05% 0.48% 2.66% 0.18% 1.39% 0.30%
  过去一年 9.38% 0.37% 5.56% 0.14% 3.82% 0.23%
  过去三年 20.03% 0.29% 16.81% 0.11% 3.22% 0.18%
  过去五年 24.17% 0.30% 23.78% 0.11% 0.39% 0.19%
  自基金合同
  生效起至今
  105.43% 0.24% 68.10% 0.12% 37.33% 0.12%
  注:业绩比较基准=中债总指数收益率
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
  率变动的比较
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  注:1、本基金基金合同于 2008 年 05 月 28 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
  例已达到基金合同中规定的各项比例。
  3.3 其他指标
  注:无。
  
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名 职务
  任本基金的基金经理期限 证券从业
  年限
  说明
  任职日期 离任日期
  刘太阳
  本基金基
  金经理
  2016-08-04 - 14 年
  刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,14
  年证券基金从业经验。曾任中国农业银行
  金融市场部高级交易员,从事债券投资交
  易工作;2011 年 5 月加盟鹏华基金管理
  有限公司,从事债券研究工作,担任固定
  收益部研究员,现担任公募债券投资部总
  经理、基金经理。2012 年 09 月至 2018
  年 04 月担任鹏华纯债债券基金基金经
  理,2012 年 12 月至 2015 年 04 月担任鹏
  华月月发短期理财债券基金基金经理,
  2013 年 04 月至 2016 年 04 月担任鹏华丰
  利分级债券基金基金经理,2013 年 05 月
  至2018年12月担任鹏华实业债基金基金
  经理,2015 年 03 月担任鹏华丰盛债券基
  金基金经理,2016 年 02 月至 2018 年 03
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  月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016
  年 04 月至 2018 年 04 月担任鹏华丰利债
  券(LOF)基金基金经理,2016 年 08 月
  担任鹏华丰收债券基金基金经理,2016
  年 08 月至 2020 年 02 月担任鹏华双债保
  利债券基金基金经理,2016 年 08 月至
  2017年 09月担任鹏华丰安债券基金基金
  经理,2016 年 08 月至 2018 年 06 月担任
  鹏华丰达债券基金基金经理,2016 年 09
  月至2018年04月担任鹏华丰恒债券基金
  基金经理,2016 年 10 月至 2018 年 05 月
  担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016
  年 10 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰禄债
  券基金基金经理,2016 年 11 月至 2018
  年 07 月担任鹏华丰盈债券基金基金经
  理,2016 年 12 月至 2018 年 05 月担任鹏
  华普泰债券基金基金经理,2016 年 12 月
  至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基
  金经理,2017 年 02 月至 2018 年 06 月担
  任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017
  年 03 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰享债
  券基金基金经理,2017 年 03 月至 2018
  年 06 月担任鹏华丰玉债券基金基金经
  理,2017 年 03 月至 2017 年 12 月担任鹏
  华丰嘉债券基金基金经理,2017 年 03 月
  至2018年04月担任鹏华丰康债券基金基
  金经理,2017 年 04 月至 2018 年 05 月担
  任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017 年
  06 月至 2018 年 03 月担任鹏华丰玺债券
  基金基金经理,2017 年 06 月至 2018 年
  06 月担任鹏华丰源债券基金基金经理,
  2018年 10月担任鹏华双债增利债券基金
  基金经理,2018 年 12 月至 2019 年 01 月
  担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基
  金经理,2019 年 09 月担任鹏华丰润债券
  (LOF)基金基金经理,2019 年 09 月担
  任鹏华丰华债券基金基金经理,2019 年
  09 月担任鹏华丰玉债券基金基金经理,
  2019年 09月担任鹏华丰源债券基金基金
  经理,2019 年 10 月担任鹏华丰庆债券基
  金基金经理,2020 年 03 月担任鹏华安泽
  混合基金基金经理,2020 年 06 月担任鹏
  华安惠混合基金基金经理。刘太阳先生具
  备基金从业资格。本报告期内本基金基金
  经理未发生变动。
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  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
  任职日期为基金合同生效日。
   2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原
  因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
  进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
  各环节得到公平对待。
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
  生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
  过该证券当日成交量的 5%的情况。
  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
  第二季度债券市场大幅调整。4 月初,央行降准并超预期调降超额存款准备金利率,市场资
  金较为充裕,债券收益率走低,特别是中短端下行幅度较大;但 4 月底以来,随着央行连续暂停
  公开市场操作,并创新直达实体经济的货币政策工具,市场对央行宽松预期转向,叠加利率债供
  给量增加,债市收益率出现大幅上行。整体来看,第二季度债券收益率呈现平坦化上行,且上行
  幅度较大。第二季度不同类型债券财富指数表现分化,其中国债财富指数下跌 1.09%,企业债财
  富指数上涨 0.17%。
   本季度权益市场涨幅较大。沪深 300 指数上涨 12.96%,创业板指数上涨 30.25%。
   本报告期内基金以持有中高评级信用债为主,组合久期保持中性水平,并对权益市场投资进
  行了积极参与。
  
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
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  4.5 报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,鹏华丰收债券组合净值增长率 4.56%;鹏华丰收债券业绩比较基准增长率
  -0.82%。
  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  无。
  
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 861,637,134.26 14.89
   其中:股票 861,637,134.26 14.89
  2 基金投资 - -
  3 固定收益投资 4,519,466,224.12 78.12
   其中:债券 4,360,466,224.12 75.37
   资产支持证券 159,000,000.00 2.75
  4 贵金属投资 - -
  5 金融衍生品投资 - -
  6 买入返售金融资产 235,043,272.56 4.06
  
  其中:买断式回购的买入返售金融资
  产
  - -
  7 银行存款和结算备付金合计 87,717,713.71 1.52
  8 其他资产 81,327,509.48 1.41
  9 合计 5,785,191,854.13 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元)
  占基金资产净值比
  例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采矿业 - -
  C 制造业 584,225,089.73 13.57
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应
  业 - -
  E 建筑业 - -
  F 批发和零售业 - -
  G 交通运输、仓储和邮政业 - -
  H 住宿和餐饮业 - -
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  I 信息传输、软件和信息技术服务业 224,509,267.53 5.22
  J 金融业 - -
  K 房地产业 - -
  L 租赁和商务服务业 10,622,040.00 0.25
  M 科学研究和技术服务业 33,321,192.00 0.77
  N 水利、环境和公共设施管理业 - -
  O 居民服务、修理和其他服务业 - -
  P 教育 - -
  Q 卫生和社会工作 - -
  R 文化、体育和娱乐业 8,959,545.00 0.21
  S 综合 - -
   合计 861,637,134.26 20.02
  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  注:无。
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
  占基金资产净值比例
  (%)
  1 002555 三七互娱 900,700 42,152,760.00 0.98
  2 300558 贝达药业 285,358 39,944,412.84 0.93
  3 300142 沃森生物 715,912 37,485,152.32 0.87
  4 002475 立讯精密 710,356 36,476,780.60 0.85
  5 300373 扬杰科技 1,079,800 36,194,896.00 0.84
  6 000725 京东方A 7,690,500 35,914,635.00 0.83
  7 603881 数据港 329,200 35,576,644.00 0.83
  8 300476 胜宏科技 1,468,100 35,307,805.00 0.82
  9 600529 山东药玻 607,585 35,239,930.00 0.82
  10 300759 康龙化成 338,630 33,321,192.00 0.77
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 278,032,400.00 6.46
   其中:政策性金融债 258,008,400.00 5.99
  4 企业债券 1,681,750,842.00 39.07
  5 企业短期融资券 80,318,000.00 1.87
  6 中期票据 1,978,008,150.00 45.96
  7 可转债(可交换债) 342,356,832.12 7.95
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  8 同业存单 - -
  9 其他 - -
  10 合计 4,360,466,224.12 101.31
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
  占基金资产
  净值比例(%)
  1 143573 18 杭金 01 1,200,000 121,812,000.00 2.83
  2 101800428
  18 复星高科
  MTN002
  1,200,000 121,272,000.00 2.82
  3 190307 19 进出 07 1,000,000 100,210,000.00 2.33
  4 101900093
  19 溧水城建
  MTN001
  900,000 92,205,000.00 2.14
  5 101900433
  19 淮安国投
  MTN002
  800,000 82,016,000.00 1.91
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
  明细
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1 165806 赤兔 02 优 460,000 46,000,000.00 1.07
  2 139975 锦绣 01A 350,000 35,000,000.00 0.81
  3 138020 绿城 15 优 300,000 30,000,000.00 0.70
  4 165741 璀璨 11A 270,000 27,000,000.00 0.63
  5 138408 元熹 2 优 1 170,000 17,000,000.00 0.39
  6 165849 金诚 01A 40,000 4,000,000.00 0.09
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  注:无。
  
  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  注:无。
  
  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  5.9.1 本期国债期货投资政策
  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
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  注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
  5.9.3 本期国债期货投资评价
  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
  5.10 投资组合报告附注
  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
  或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
  年内受到公开谴责、处罚的证券。
  5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
  5.10.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 557,198.88
  2 应收证券清算款 1,000.00
  3 应收股利 -
  4 应收利息 79,770,421.33
  5 应收申购款 998,889.27
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 81,327,509.48
  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
  占基金资产净值
  比例(%)
  1 128057 博彦转债 27,682,087.30 0.64
  2 128084 木森转债 26,616,282.00 0.62
  3 110056 亨通转债 25,569,761.10 0.59
  4 128078 太极转债 22,080,860.00 0.51
  5 110051 中天转债 21,863,055.00 0.51
  6 110052 贵广转债 17,834,850.00 0.41
  7 113504 艾华转债 16,489,220.00 0.38
  8 110062 烽火转债 16,399,365.00 0.38
  9 128066 亚泰转债 12,682,019.96 0.29
  10 113530 大丰转债 12,019,284.20 0.28
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
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  11 113521 科森转债 10,240,769.40 0.24
  12 113537 文灿转债 9,223,617.90 0.21
  13 123022 长信转债 7,394,400.00 0.17
  14 113020 桐昆转债 7,057,200.00 0.16
  15 128074 游族转债 6,415,329.00 0.15
  16 123025 精测转债 5,822,000.00 0.14
  17 128067 一心转债 5,454,928.50 0.13
  18 123017 寒锐转债 3,384,023.80 0.08
  19 110060 天路转债 2,689,775.10 0.06
  20 123011 德尔转债 1,819,586.00 0.04
  21 127007 湖广转债 547,700.00 0.01
  22 128058 拓邦转债 480,615.90 0.01
  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  注:无。
  
  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 3,750,247,349.10
  报告期期间基金总申购份额 341,589,313.43
  减:报告期期间基金总赎回份额 183,517,860.02
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减
  少以“-”填列)
  -
  报告期期末基金份额总额 3,908,318,802.51
  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  注:无。
  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  注:无。
  §8 影响投资者决策的其他重要信息
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
  第 12 页 共 13 页
  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
  投
  资
  者
  类
  别
  报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
  序号
  持有基金份额比例
  达到或者超过 20%
  的时间区间
  期初
  份额
  申购
  份额
  赎回
  份额
  持有份额
  份额占比
  (%)
  机
  构
  1 20200401~20200630 1,105,182,175.23 - - 1,105,182,175.23 28.28
  2 20200401~20200630 1,674,260,752.01 - - 1,674,260,752.01 42.84
  个
  人
  - - - - - - -
  产品特有风险
  基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
  而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资
  产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
  
  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
  基金合并份额和红利再投;
   2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
  基金拆分份额。
  
  8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
  
  §9 备查文件目录
  9.1 备查文件目录
  (一)《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》;
   (二)《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》;
   (三)《鹏华丰收债券型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》(原文)。
  
  9.2 存放地点
  深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
  9.3 查阅方式
  鹏华丰收债券 2020年第 2季度报告
  第 13 页 共 13 页
  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
  人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
  户服务系统,咨询电话:4006788999。
  
  
  鹏华基金管理有限公司
  2020 年 7 月 21 日
  
  
  

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