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中融中证煤 150290 3.23%

国泰货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要

更新数据日期:2014/08/29    信息来源:

     基金管理人:国泰基金管理有限公司
  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇一四年八月二十九日
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
  第 2 页共 39 页
  1 重要提示及目录
  1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
  第 3 页共 39 页
  1.2 目录
  1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
  1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
  2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
  2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
  2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
  2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
  2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
  2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
  3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6
  3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
  3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 6
  4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
  4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
  5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
  6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 13
  6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
  6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15
  6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
  7投资组合报告 ........................................................................................................................................... 31
  7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 31
  7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 31
  7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 33
  7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 33
  7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 34
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 34
  7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 34
  8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 35
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35
  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 35
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 35
  9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 35
  10重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 36
  10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 36
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
  第 4 页共 39 页
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 36
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 36
  10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 36
  10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 36
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 36
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 36
  10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 .................................................................................................. 38
  10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 38
  11备查文件目录 ......................................................................................................................................... 38
  11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 38
  11.2存放地点 ...................................................................................................................................... 39
  11.3查阅方式 ...................................................................................................................................... 39
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  2 基金简介
  2.1 基金基本情况
  基金名称
  国泰货币市场证券投资基金
  基金简称
  国泰货币
  基金主代码
  020007
  交易代码
  020007
  基金运作方式
  契约型开放式
  基金合同生效日
  2005年6月21日
  基金管理人
  国泰基金管理有限公司
  基金托管人
  中国农业银行股份有限公司
  报告期末基金份额总额
  1,500,412,826.64份
  基金合同存续期
  不定期
  2.2 基金产品说明
  投资目标
  在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
  投资策略
  本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
  业绩比较基准
  同期7天通知存款利率(税后)。
  风险收益特征
  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
  2.3 基金管理人和基金托管人
  项目
  基金管理人
  基金托管人
  名称
  国泰基金管理有限公司
  中国农业银行股份有限公司
  信息披露负责人
  姓名
  林海中
  李芳菲
  联系电话
  021-31081600转
  010-66060069
  电子邮箱
  xinxipilu@gtfund.com
  lifangfei@abchina.com
  客户服务电话
  (021)31089000,400-888-8688
  95599
  传真
  021-31081800
  010-63201816
  注册地址
  上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
  北京市东城区建国门内大街69号
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  办公地址
  上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
  邮政编码
  200082
  100031
  法定代表人
  陈勇胜
  蒋超良
  2.4 信息披露方式
  本基金选定的信息披露报纸名称
  《中国证券报》
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
  http://www.gtfund.com
  基金半年度报告备置地点
  上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  2.5 其他相关资料
  项目
  名称
  办公地址
  注册登记机构
  国泰基金管理有限公司登记注册中心
  上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
  3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标
  报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
  本期已实现收益
  12,048,514.69
  本期利润
  12,048,514.69
  本期净值收益率
  2.0939%
  3.1.2 期末数据和指标
  报告期末(2014年6月30日)
  期末基金资产净值
  1,500,412,826.64
  期末基金份额净值
  1.000
  3.1.3 累计期末指标
  报告期末(2014年6月30日)
  累计净值收益率
  27.6481%
  注:本基金利润分配按月结转份额。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段
  份额净值收益率①
  份额净值收益率标准差②
  业绩比较基准收益率③
  业绩比较基准收益率标准差④
  ①-③
  ②-④
  过去一个月
  0.3150%
  0.0028%
  0.1110%
  0.0000%
  0.2040%
  0.0028%
  过去三个月
  0.9530%
  0.0046%
  0.3366%
  0.0000%
  0.6164%
  0.0046%
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  过去六个月
  2.0939%
  0.0056%
  0.6695%
  0.0000%
  1.4244%
  0.0056%
  过去一年
  4.1554%
  0.0043%
  1.3500%
  0.0000%
  2.8054%
  0.0043%
  过去三年
  11.3690%
  0.0046%
  4.1845%
  0.0002%
  7.1845%
  0.0044%
  自基金合同生效起至今
  27.6481%
  0.0065%
  16.9768%
  0.0023%
  10.6713%
  0.0042%
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年6月21日至2014年6月30日)
  注:(1)本基金合同生效日为2005年6月21日,本基金在一个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 (2)自2009年1月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:同期7天通知存款利率(税后)。(详见2008年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基金合同的公告》)
  4 管理人报告
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
  截至2014年6月30日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及46只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  姓名
  职务
  任本基金的基金经理 (助理)期限
  证券从业年限
  说明
  任职日期
  离任日期
  姜南林
  本基金的基金经理、国泰现金管理货币、国泰6个月短期理财债券、国泰保本混合、国泰金鹿保本混合、国泰目标收益保本混合、国泰淘金互联网债券的基金经理
  2012-12-03
  -
  6
  硕士研究生。2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师;2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理;2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起担任国泰货币市场证券投资基金及国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2013 年3 月起兼任国泰6 个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2013年9月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。
  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合
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  同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥20),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  当前宏观经济形势处于经济增速换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期相互叠加的阶
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  第 11 页共 39 页
  段,2014年上半年,在经历了一季度的经济短暂稳定后,二季度开始以保就业为核心的稳增长成为宏观经济管理的主要任务,货币政策操作以降低实体经济融资成本为主要目标,提高金融支持实体经济脆弱部门融资需求的功能。 2014年上半年,货币政策基调逐步转向相对宽松,定向宽松政策工具创新不断,银行间回购利率逐步下行并保持低位,流动性预期恢复稳定。货币市场利率持续回落,货币基金再投资收益率也逐步回归到正常水平。 就本基金操作而言,本基金由于机构投资者占比高,加上新股申购可能对资金面造成的冲击,操作相对保守,以积极管理流动性风险为主,配置中短期协议存款,并保持较高比例的高等级且流动性较好的短久期信用债,在提高基金静态收益率的同时为持有人获取稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2014年上半年的净值增长率为2.0939%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  在新一届政府的执政理念下,经济增长更加重视质量、不过分追求经济增速,经济增长的动力主要依靠内需驱动,坚持结构调整和改革发展,即宏观经济正在进入一个持续时间较长的“新常态”。在此背景下,货币政策框架将跟随调整,更加注重使用价格型货币政策工具,按照调控“短端利率走廊、中期政策利率”的传导机制,实现金融支持实体经济脆弱部门的政策目标;财政政策方面积极推进财税体制改革。 在央行稳定货币市场利率的工具创新不断的背景下,以及基于政府决策部门力主降低实体经济融资成本的考虑,预计下半年货币市场利率将保持稳定。尽管受新股申购的干扰会有波动,但与去年下半年相比波幅会大幅缩窄。影响货币市场利率的不确定性因素主要集中于海外发达经济体的货币政策动态及其对我国跨境资本流动预期和国内货币政策的影响。 本基金投资操作方面,在跟踪经济增长、通胀、货币政策操作和资金价格的基础上,在散户占比提高的基础上,提高期限错配力度,增加长久期短融配置比重,保持投资收益吸引力,实现业绩、规模相互促进,为持有人在管理好流动性的前提下获取稳定回报。 未来,本基金将秉持绝对收益的理念,力争在复杂多变的市场中理清大类资产配置的思路,将积极依托公司内外部研究力量,密切跟踪国内外经济形势的发展,研究分析各方面因素对市场的影响和变化,完善优化投资策略,奉行国泰基金“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。
  5 托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 6 月30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
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  有人利益的行为。
  6半年度财务会计报告(未经审计)
  6.1 资产负债表
  会计主体:国泰货币市场证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元
  资产
  附注号
  本期末 2014年6月30日
  上年度末 2013年12月31日
  资 产:
  -
  -
  银行存款
  6.4.7.1
  865,255,266.64
  1,147,175,793.45
  结算备付金
  -
  -
  存出保证金
  -
  -
  交易性金融资产
  6.4.7.2
  391,091,495.74
  259,825,233.44
  其中:股票投资
  -
  -
  基金投资
  -
  -
  债券投资
  391,091,495.74
  259,825,233.44
  资产支持证券投资
  -
  -
  衍生金融资产
  6.4.7.3
  -
  -
  买入返售金融资产
  6.4.7.4
  238,061,499.24
  218,675,893.01
  应收证券清算款
  -
  -
  应收利息
  6.4.7.5
  8,726,188.93
  10,716,557.51
  应收股利
  -
  -
  应收申购款
  1,179,792.20
  5,793,200.12
  递延所得税资产
  -
  -
  其他资产
  6.4.7.6
  268,683.80
  268,683.80
  资产总计
  1,504,582,926.55
  1,642,455,361.33
  负债和所有者权益
  附注号
  本期末 2014年6月30日
  上年度末 2013年12月31日
  负 债:
  -
  -
  短期借款
  -
  -
  交易性金融负债
  -
  -
  衍生金融负债
  6.4.7.3
  -
  -
  卖出回购金融资产款
  -
  -
  应付证券清算款
  -
  50,000,000.00
  应付赎回款
  397,660.28
  171,218.31
  应付管理人报酬
  231,740.77
  269,721.97
  应付托管费
  70,224.47
  81,733.94
  应付销售服务费
  175,561.20
  204,334.79
  应付交易费用
  6.4.7.7
  19,487.51
  18,105.50
  国泰货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告
  第 14 页共 39 页
  应交税费
  1,096,165.75
  1,096,165.75
  应付利息
  -
  -
  应付利润
  2,132,849.18
  3,517,625.76
  递延所得税负债
  -
  -
  其他负债
  6.4.7.8
  46,410.75
  91,347.44
  负债合计
  4,170,099.91
  55,450,253.46
  所有者权益:
  -
  -
  实收基金
  6.4.7.9
  1,500,412,826.64
  1,587,005,107.87
  未分配利润
  6.4.7.10
  -
  -
  所有者权益合计
  1,500,412,826.64
  1,587,005,107.87
  负债和所有者权益总计
  1,504,582,926.55
  1,642,455,361.33
  注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额1,500,412,826.64份。
  6.2 利润表
  会计主体:国泰货币市场证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元
  项目
  附注号
  本期 2014年1月1日至2014年6月30日
  上年度